O mercado de emissão bancária, dentro da plataforma da XP, oferece nesta segunda-feira (8) CDBs com taxas prefixadas de até 14,950% ao ano com vencimento em mais de 12 meses. Títulos de inflação estão pagando até IPCA+ 8,130% em 1 ano, enquanto os pós-fixados atingem até 103,75% do CDI em mais de 12 meses.
LCAs e LCIs disponíveis
As LCAs contam com taxas atreladas à inflação que pagam até IPCA+5,590% em mais de 12 meses, e as pós-fixadas pagam até 86,5% do CDI em mais de 1 ano. Já as LCIs oferecem taxas prefixadas de até 11,800% em mais de 12 meses, enquanto as pós-fixadas pagam até 84% do CDI com vencimento em mais de 1 ano.
Opções de investimento em renda fixa bancária pela XP
- CDB BANCO XP S.A.: Taxa de 100% do CDI, vencimento em junho/2028.
- LCA BNDES: Taxa de 81,5% do CDI, vencimento em setembro/2028.
- CDB PICPAY: Taxa de 104,75% do CDI, vencimento em junho/2031.
Para investir em CDBs, LCIs e LCAs, acesse a conta na XP e confira uma lista completa com mais de 1 mil opções de ativos. As ofertas na plataforma da XP são limitadas à capacidade disponível do produto nesta segunda-feira (8). Não tem conta na XP? Cadastre-se.
Cenário de renda fixa da XP
Os juros futuros encerraram a sessão de sexta-feira (5) em forte alta, acompanhando o avanço dos rendimentos dos Treasuries após dados robustos do mercado de trabalho nos Estados Unidos. O movimento reforçou a leitura de um cenário global mais pressionado para juros, contaminando a curva brasileira.
O principal gatilho veio do payroll americano, que mostrou criação de vagas bem acima do esperado, elevando as apostas de que o Federal Reserve poderá manter — ou até elevar — os juros por mais tempo. Em resposta, os rendimentos dos Treasuries dispararam, sobretudo nos vencimentos mais curtos, influenciando diretamente a precificação dos DIs no Brasil.
Na curva local, as taxas subiram em toda a extensão, com destaque para os vencimentos intermediários e longos. O DI para janeiro de 2028 avançou com força, enquanto o contrato para janeiro de 2035 também registrou alta expressiva, refletindo tanto o choque externo quanto a reprecificação doméstica de inflação e política monetária.
Na ponta curta, o movimento foi mais alinhado ao exterior, acompanhando a abertura dos yields americanos e o aumento das apostas em juros mais altos nos EUA. Já na ponta longa, além do fator externo, pesaram os riscos locais, com deterioração das expectativas de inflação e revisão para cima das projeções da Selic por grandes instituições financeiras.
Esse ambiente mais adverso tem sido reforçado por dados recentes de atividade econômica forte no Brasil, como o PIB do primeiro trimestre, e por pressões inflacionárias associadas à guerra no Oriente Médio. O resultado é uma redução do espaço para cortes adicionais da Selic, com parte do mercado já projetando apenas mais um ajuste neste ciclo.
Com isso, a curva de juros segue embutindo prêmios mais elevados, em um cenário que combina aperto monetário global, inflação persistente e incertezas geopolíticas — fatores que mantêm a pressão especialmente sobre os vértices mais longos.
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